标题 |
Mean-variance-utility portfolio selection with time and state dependent risk aversion
具有时间和状态相关风险厌恶的均值——方差——效用投资组合选择
相关领域
消费(社会学)
经济
风险厌恶(心理学)
文件夹
差异(会计)
偏爱
时间偏好
投资(军事)
微观经济学
选择(遗传算法)
默顿投资组合问题
期望效用假设
动态不一致
投资策略
计量经济学
投资组合优化
数理经济学
金融经济学
复制投资组合
计算机科学
人工智能
社会学
利润(经济学)
会计
法学
政治
社会科学
政治学
|
网址 | |
DOI |
暂未提供,该求助的时间将会延长,查看原因?
|
其它 |
期刊:arXiv (Cornell University) 作者:Bohan Yang; Xin‐Jiang He; Song‐Ping Zhu 出版日期:2020-07-10 |
求助人 | |
下载 | 该求助完结已超 24 小时,文件已从服务器自动删除,无法下载。 |
温馨提示:该文献已被科研通 学术中心 收录,前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库,收集文献的基本信息(如标题、摘要、期刊、作者、被引量等),不提供下载功能。如需下载文献全文,请通过文献求助获取。
|