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[高分] Closed-Form Solution for Defaultable Bond Options under a Two-Factor Gaussian Model for Risky Rates Modeling
双因素高斯模型下违约债券期权的闭式解
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期刊:Journal of Derivatives 作者:Vincenzo Russo; Rosella Giacometti; Frank J. Fabozzi 出版日期:2020-04-21 |
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