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The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality
缩小的夏普比率:校正选择偏差、回测过拟合和非正态性
相关领域
夏普比率
过度拟合
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选择(遗传算法)
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期刊:Social Science Research Network 作者:David H. Bailey; Marcos López de Prado 出版日期:2014-01-01 |
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