The Dynamics of Option Volatility Smirk and Option Returns Predictability: Evidence From Chinese SSE50 ETF Options

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标题	The Dynamics of Option Volatility Smirk and Option Returns Predictability: Evidence From Chinese SSE50 ETF Options 期权波动性假笑动态与期权收益可预测性：来自中国SSE50ETF期权的证据相关领域可预测性经济隐含波动率波动性（金融）期权估价金融经济学波动微笑计量经济学数学统计
网址	https://doi.org/10.1002/fut.22590
DOI	10.1002/fut.22590 doi
其它	期刊：Journal of Futures Markets 作者：Wenxin Guo; Dehong Liu; Carl R. Chen; Peter P. Lung 出版日期：2025-04-23
求助人	LRISEM 在 2025-04-27 20:00:31 发布自辽宁，悬赏 10 积分
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