A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory

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标题	A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory 基于堆叠自动编码器和长短期记忆的金融时间序列深度学习框架相关领域深度学习人工智能计算机科学期货合约机器学习盈利能力指数时间序列小波短时记忆股票市场库存（枪支）股市预测计量经济学人工神经网络财务循环神经网络经济工程类生物机械工程古生物学马
网址	https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/jo...
DOI	10.1371/journal.pone.0180944 doi
其它	期刊：PLOS ONE 作者：Bajin Wei; Jun Yue; Yulei Rao 出版日期：2017-07-14
求助人	mystryjoker 在 2024-03-30 17:15:48 发布自四川，悬赏 10 积分
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