Combining Deep Learning and GARCH Models for Financial Volatility and Risk Forecasting

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标题	Combining Deep Learning and GARCH Models for Financial Volatility and Risk Forecasting
网址	https://doi.org/10.2139/ssrn.4589950
DOI	10.2139/ssrn.4589950 doi
其它	期刊：SSRN Electronic Journal 作者：Jakub Michańków; Łukasz Kwiatkowski; Janusz Morajda 出版日期：2023-10-31
求助人	nana 在 2026-03-05 20:23:18 发布自美国，悬赏 10 积分
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