Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities

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标题	Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities
网址	https://doi.org/10.21314/jrmv.2021.014
DOI	10.21314/jrmv.2021.014 doi
其它	期刊：The Journal of Risk Model Validation 作者：Petter de Lange; Morten Risstad ; Sjur Westgaard 出版日期：2022
求助人	沖牧野在 2026-03-29 15:56:38 发布，悬赏 10 积分
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