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Forecasting volatility in Chinese crude oil futures: insights from volatility-of-volatility and Markov regime-switching approaches 相关领域
波动性(金融)
期货合约
计量经济学
远期波动率
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跳跃
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波动率互换
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原油
期货市场
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期刊:Quantitative Finance 作者:Gaoxiu Qiao; Yijun Pan; Chao Liang 出版日期:2024-12-01 |
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