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[高分]
Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model |
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10.21314/jor.2020.429
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期刊:The Journal of Risk 作者:Marius Pfeuffer; Maximilian Nagl; Matthias Fischer; Daniel Rösch 出版日期:2020-04-01 |
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(2025-6-4)