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VIX valuation and its futures pricing through a generalized affine realized volatility model with hidden components and jump
基于隐成分和跳跃的广义仿射实现波动率模型的VIX估值及其期货定价
相关领域
期货合约
波动性(金融)
计量经济学
跳跃
仿射变换
随机波动
经济
方差交换
已实现方差
估价(财务)
期权估价
波动微笑
金融经济学
远期波动率
数学
财务
量子力学
物理
纯数学
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其它 |
期刊:Journal of Banking and Finance 作者:Qi Wang; Zerong Wang 出版日期:2020-07-01 |
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