The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: a Quantile Regression Approach

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标题	The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: a Quantile Regression Approach 信用违约互换利差的经验决定因素：分位数回归方法相关领域计量经济学分位数回归信用违约掉期经济杠杆（统计）波动性（金融）信用风险分位数金融经济学精算学统计数学
网址	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-036X....
DOI	10.1111/j.1468-036x.2013.12029.x doi
其它	期刊：European Financial Management 作者：Pedro Pires; João Pedro Pereira; Luís Filipe Martins 出版日期：2013-08-26
求助人	菜虚鲲在 2025-04-07 22:20:01 发布自黑龙江，悬赏 10 积分
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