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 Implied volatility is (almost) past-dependent: Linear vs non-linear models 隐含波动率（几乎）依赖于过去：线性与非线性模型
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期刊：International Review of Financial Analysis 作者：Chenying Wen; Jia Zhai; Yinuo Wang; Yi Cao 出版日期：2024-06-01 |
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