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  Financial Uncertainty and Gold Market Volatility: Evidence from a Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Variant of the Mixed-Data Sampling (GARCH-MIDAS) Approach with Variable Selection 金融不确定性和黄金市场波动：来自具有变量选择的混合数据抽样（GARCH-MIDAS）方法的广义自回归条件异方差变量的证据
相关领域
ARCH模型
波动性（金融）
自回归模型
计量经济学
异方差
经济
财务
数学
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期刊：Econometrics 作者：O‐Chia Chuang; Rangan Gupta; Christian Pierdzioch; Buliao Shu 出版日期：2024-12-12 |
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