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 Pricing foreign exchange options under a hybrid Heston-Cox-Ingersoll-Ross model with regime switching 基于制度转换的Heston-Cox-Ingersoll-Ross混合模型下的外汇期权定价
相关领域
隐含波动率
经济
波动性（金融）
计量经济学
随机波动
期权估价
赫斯顿模型
计算机科学
SABR波动模型
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| 其它 | X.-J. He and W.-T. Chen*, Pricing foreign exchange options under a hybrid Heston-Cox-Ingersoll-Ross model with regime switching, IMA Journal of Management Mathematics, 33: 255-272, 2022. (SSCI: Q2; ABS: 2; IF: 2.095) |
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