| 标题 |
 A closed-form pricing formula for variance swaps under a stochastic volatility model with a stochastic mean-reversion level 具有随机均值回归水平的随机波动率模型下方差掉期的封闭定价公式
相关领域
均值回归
随机波动
方差交换
赫斯顿模型
数学
计量经济学
波动性（金融）
差异（会计）
掉期（金融）
经济
数学金融学
远期波动率
SABR波动模型
金融经济学
财务
会计
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| 其它 | 作者：X.-J. He and S. Lin ，期刊 Soft Computing, 26: 3939-3946, 2022. (SCI: Q2; IF: 3.732) |
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