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A closed-form pricing formula for variance swaps under a stochastic volatility model with a stochastic mean-reversion level

均值回归 随机波动 方差交换 赫斯顿模型 数学 计量经济学 波动性（金融） 差异（会计） 掉期（金融） 经济 数学金融学 远期波动率 SABR波动模型 金融经济学 财务 会计
作者
Xin‐Jiang He,Sha Lin
出处
期刊：Soft Computing [Springer Science+Business Media]
日期：2022-01-18 卷期号：26 (8): 3939-3946 被引量：2
标识
DOI：10.1007/s00500-022-06753-1
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