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A closed-form pricing formula for variance swaps under a stochastic volatility model with a stochastic mean-reversion level

均值回归随机波动方差交换赫斯顿模型数学计量经济学波动性（金融）差异（会计）掉期（金融）经济数学金融学远期波动率 SABR波动模型金融经济学财务会计

作者

Xin‐Jiang He,Sha Lin

出处

期刊：Soft Computing [Springer Science+Business Media]
日期：2022-01-18 卷期号：26 (8): 3939-3946 被引量：2

标识

DOI：10.1007/s00500-022-06753-1

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