| 标题 |
  The Volatility Spillover Effect Between the International Crude Oil Futures Price and China’s Stock Market - Multivariate BEKK-GARCH Model Based on Wavelet Multiresolution 国际原油期货价格与中国股市的波动溢出效应——基于小波多分辨率的多元BEKK-GARCH模型
相关领域
波动性（金融）
经济
期货合约
西德克萨斯州中级
溢出效应
金融经济学
计量经济学
股票市场
布伦特原油
股票市场指数
ARCH模型
库存（枪支）
宏观经济学
生物
机械工程
工程类
古生物学
马
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：International Journal of Financial Research 作者：Maoguo Wu; Zhehao Zhu 出版日期：2019-07-17 |
| 求助人 | |
| 下载 | 该求助完结已超 24 小时，文件已从服务器自动删除，无法下载。 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
cdercder
eee
bc
遇上就这样吧
冰魂
昏睡的蟠桃
不倦
余味
科研助手6
科研小民工
YifanWang
dodo
路人
Singularity
斯寜
andrele
铜锣湾小研仔
SYLH
back you up
归尘
皖公网安备34019202002308
