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The profitability of daily stock market indices trades based on neural network predictions: case study for the S&P 500, the DAX, the TOPIX and the FTSE in the period 1965–1999
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计量经济学 可预测性 单变量 经济 盈利能力指数 股票市场指数 自回归模型 人工神经网络 股票市场 自回归积分移动平均 异方差 时间序列 计算机科学 统计 数学 多元统计 财务 人工智能 古生物学 生物 马
网址
https://doi.org/10.1080/0960310042000201228
AI链接 tandfonline.comdoi.org
DOI
10.1080/0960310042000201228 doi
其它 期刊：Applied Financial Economics
作者：Teo Jašić; Douglas Wood
出版日期：2004-02-20
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求助人员 在 2026-01-06 17:50:04 发布自安徽，悬赏 30 积分
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