风险模型
破产论
数学
随机变量
统计
指数函数
上下界
应用数学
计量经济学
数学分析
作者
Nguyen Huy Hoang,Bao Quoc Ta
标识
DOI:10.1142/s0218488520400061
摘要
In this paper we investigate an insurance continuous-time risk model when the claim sizes and inter-arrival times are m-dependent random variables. We provide an upper exponential bound for the ruin probability.
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