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HJB Equations Subject to Stochastic Control Theory and Securities Investment Models
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作者：Li Suoping[3] ; Liu Kunhui[4] 即：黎锁平[1] ; 刘坤会[2] 关键词：Author Keywordsstochastic controlstochastic differential equationHJB (Hamilton-Jacobi-Bellman)equationstopping timeoptimal control strategysecurities investment model Author Information Addresses 1 兰州理工大学理学院, 兰州, 甘肃 730050, 中国 2 北京交通大学理学院, 北京 100044, 中国 |
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