| 标题 |
 A latent variable credit risk model comprising nonlinear dependencies in a sector framework with a stochastically dependent loss given default |
| 网址 | |
| DOI |
10.21314/jcr.2017.229
doi
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| 其它 |
期刊：The Journal of Credit Risk 作者：Jakob Maciag; Matthias Löderbusch 出版日期：2018-01-03 |
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