标题 |
Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation
基于VIX数据的GARCH模型在期权估值中的应用
相关领域
计量经济学
ARCH模型
波动性(金融)
期权估价
经济
估价(财务)
仿射变换
数学
财务
纯数学
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其它 |
期刊:Journal of banking & finance 作者:Juho Kanniainen; Binghuan Lin; Huinan Yang 出版日期:2014-06-01 |
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