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Nonlinear PDE model for European options with transaction costs under Heston stochastic volatility
Heston随机波动率下带交易费用欧式期权的非线性偏微分方程模型
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期刊:Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 作者:Xiaoping Lu; Song Zhu; Dong Yan 出版日期:2021-12-01 |
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