| 标题 |
Cross-market volatility forecasting with attention-based spatial–temporal graph convolutional networks |
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊:Journal of Empirical Finance 作者:Jue Gong; Gang‐Jin Wang; Yang Zhou; Chi Xie 出版日期:2025-07-29 |
| 求助人 | |
| 下载 |
PDF的下载单位、IP信息已删除
(2025-6-4)