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 An inverse problem for calibrating the volatility in time fractional jump-diffusion option pricing model 相关领域
数学
期权估价
反问题
波动性（金融）
应用数学
布莱克-斯科尔斯模型
反向
数学优化
期权定价的有限差分方法
隐含波动率
计量经济学
随机波动
看跌期权
数值分析
波动微笑
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期刊：Journal of Computational and Applied Mathematics 作者：Wen-Xiu Gong; Yesen Sun; Lu Yang 出版日期：暂无 |
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