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A General Stochastic Maximum Principle for Optimal Control Problems
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作者
Shigē Péng
出处
期刊：
Siam Journal on Control and Optimization
[Society for Industrial and Applied Mathematics]
日期：1990-05-01
卷期号：28 (4): 966-979
被引量：798
标识
DOI：10.1137/0328054
摘要
The maximum principle for nonlinear stochastic optimal control problems in the general case is proved. The control domain need not be convex, and the diffusion coefficient can contain a control variable.
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