Quantile Regression Forest for Value-at-Risk Forecasting Via Mixed-Frequency Data

分位数 分位数回归 计量经济学 统计 数学 合并(版本控制) 计算机科学 情报检索
作者
Mila Andreani,Vincenzo Candila,Lea Petrella
出处
期刊:Springer eBooks [Springer Nature]
卷期号:: 13-18 被引量:2
标识
DOI:10.1007/978-3-030-99638-3_3

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