| 标题 |
 Volatility forecasting for stock market incorporating macroeconomic variables based on GARCH‐MIDAS and deep learning models 基于GARCH-MIDAS和深度学习模型的包含宏观经济变量的股票市场波动性预测
相关领域
波动性（金融）
计量经济学
ARCH模型
股票市场
经济
已实现方差
自回归模型
库存（枪支）
工程类
机械工程
生物
古生物学
马
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：Journal of Forecasting 作者：Yuping Song; Xiaolong Tang; Hemin Wang; Zhiren Ma 出版日期：2022-07-28 |
| 求助人 | |
| 下载 | 该求助完结已超 24 小时，文件已从服务器自动删除，无法下载。 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
PDF的下载单位、IP信息已删除
(2025-6-4)
cdercder
Nole
DW
无极微光
Wells
Kao
dde
Dean
学术文献互助
aaaa
挖掘机
秋风
康康
XX
一只鱼
v0id
皓月搞科研
米修
aajhajkahna
秒速五厘米
皖公网安备34019202002308
