A latent variable credit risk model comprising nonlinear dependencies in a sector framework with a stochastically dependent loss given default

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标题	A latent variable credit risk model comprising nonlinear dependencies in a sector framework with a stochastically dependent loss given default
网址	https://doi.org/10.21314/jcr.2017.229
DOI	10.21314/jcr.2017.229 doi
其它	期刊：The Journal of Credit Risk 作者：Jakob Maciag; Matthias Löderbusch 出版日期：2018-01-03
求助人	lobster 在 2026-10-26 23:16:03 发布自山西，悬赏 10 积分
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