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 A Heston local-stochastic volatility model for optimal investment–reinsurance strategy with a defaultable bond in an ambiguous environment 模糊环境下可违约债券最优投资再保险策略的Heston局部随机波动率模型
相关领域
再保险
模棱两可
经济
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期刊：Probability Uncertainty and Quantitative Risk 作者：Ge Wang; Menglei Huang; Qing Zhou; Weixing Wu; Weilin Xiao 出版日期：2023-01-01 |
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