Worst-Case Conditional Value-at-Risk with Application to Robust Portfolio Management

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标题	Worst-Case Conditional Value-at-Risk with Application to Robust Portfolio Management 最坏情况条件风险价值及其在稳健投资组合管理中的应用相关领域 CVAR公司数学优化蒙特卡罗方法投资组合优化文件夹计算机科学椭球体预期短缺缩小概率分布稳健优化数学经济统计物理天文金融经济学
网址	https://doi.org/10.1287/opre.1080.0684
DOI	10.1287/opre.1080.0684 doi
其它	期刊：Operations Research 作者：Shushang Zhu; Masao Fukushima 出版日期：2009-07-30
求助人	11446 在 2025-08-17 10:00:23 发布自天津，悬赏 10 积分
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