A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation

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标题	A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation 基于过滤历史模拟的GARCH期权定价模型相关领域期权估价 ARCH模型布莱克-斯科尔斯模型非参数统计偏斜隐含波动率经济波动微笑峰度金融经济学计量经济学数学统计波动性（金融）
网址	https://doi.org/10.1093/rfs/hhn031
DOI	10.1093/rfs/hhn031 doi
其它	期刊：Review of Financial Studies 作者：Giovanni Barone-Adesi; Robert F. Engle; Loriano Mancini 出版日期：2008-05-01
求助人	yaoyao 在 2023-09-19 23:18:27 发布自安徽，悬赏 10 积分
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