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 The role of the COVID-19 pandemic in time-frequency connectedness between oil market shocks and green bond markets: Evidence from the wavelet-based quantile approaches 新冠肺炎疫情在石油市场冲击和绿色债券市场之间的时频联系中的作用：来自基于小波的分位数方法的证据
相关领域
经济
债券市场
债券
金融经济学
货币经济学
大流行
计量经济学
分位数
2019年冠状病毒病（COVID-19）
财务
医学
疾病
病理
传染病（医学专业）
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| 其它 |
期刊：Energy Economics 作者：Ping Wei; Yinshu Qi; Xiaohang Ren; Giray Gözgör 出版日期：2023-04-07 |
| 求助人 | |
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