Unravelling the interplay of crude oil, renewable energy, and commodity price volatility: A DCC-GARCH model approach on the Chinese stock market

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标题	[高分] Unravelling the interplay of crude oil, renewable energy, and commodity price volatility: A DCC-GARCH model approach on the Chinese stock market 揭示原油、可再生能源和大宗商品价格波动的相互作用：中国股市的DCC-GARCH模型方法
网址	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09601...
DOI	10.1016/j.renene.2025.124128 doi
求助人	hhh 在 2025-08-14 10:52:31 发布自广东，悬赏 50 积分
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