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Spreading of cross-market volatility information: Evidence from multiplex network analysis of volatility spillovers

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作者
Jue Gong,Gang‐Jin Wang,Yang Zhou,You Zhu,Chi Xie,Matteo Foglia
出处
期刊:Journal of International Financial Markets, Institutions and Money [Elsevier BV]
卷期号:83: 101733-101733 被引量:47
标识
DOI:10.1016/j.intfin.2023.101733
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