Dynamic mixed models with heterogeneous covariance components using multivariate GARCH innovations and the Dirichlet process mixture

ARCH模型 自回归模型 计量经济学 干扰素 异方差 波动性聚类 数学 多元统计 波动性(金融) 随机波动 马尔科夫蒙特卡洛 协方差 聚类分析 贝叶斯概率 统计
作者
Zeynab Aghabazaz,Iraj Kazemi,A. R. Nematollahi
出处
期刊:Journal of Computational and Applied Mathematics [Elsevier BV]
卷期号:438: 115579-115579
标识
DOI:10.1016/j.cam.2023.115579

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