Portfolio optimization for heavy-tailed assets: Extreme Risk Index vs. Markowitz

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作者
Georg Mainik,Georgi Mitov,Ludger Rüschendorf
出处
期刊:Journal of Empirical Finance [Elsevier BV]
卷期号:32: 115-134 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.jempfin.2015.03.003
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