| 标题 |
 Directional spillover effects and time-frequency nexus between oil, gold and stock markets: Evidence from pre and during COVID-19 outbreak 相关领域
溢出效应
库存（枪支）
货币经济学
经济
2019年冠状病毒病（COVID-19）
股票市场指数
文件夹
金融危机
事件研究
金融经济学
计量经济学
业务
宏观经济学
股票市场
地理
医学
病理
考古
传染病（医学专业）
疾病
背景（考古学）
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：Int Rev Financ Anal 作者：Hung NT, Vo XV 出版日期：2021-03-09 |
| 求助人 | |
| 下载 | |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
PDF的下载单位、IP信息已删除
(2025-6-4)
null
张兵
GingerF
吃葡萄不吐葡萄皮
laq00519
学霸业
无极微光
伯克利芙蓉王
渡人舟
taojqtony
OK
宇王
初景
Criminology34
soilman
6666
果果123
Gp1983
核桃
czx
皖公网安备34019202002308
